admin 發表於 2023-4-16 12:32:02

CCI如「Commodity Channel Index」(順勢指標)

1.顯示與平均價格的乖離
在分類上,CCI屬於震盪指標的一種,但是CCI不只被用於根據市場過熱感(超買/超賣)的逆向操作上,更適合用來判斷市場方向性,追蹤趨勢使用。
CCI包含了統計學上的平均差原則。計算上稍微複雜,但是簡單地說來,就是呈現「現值與根據一定期間平均價格的移動平均之間的乖離程度」。在計算的特徵為,使用Typical Price(TP),因此其性質能敏感反應市場的價格變動。

【CCI的計算式】

CCI=(TP-MA)/0.015×MD
TP=(最高價+最低價+收盤價)/3
MA=n日間的TP移動平均
MD=TP-MA的平均偏差

類似的技術指標還有「移動平均乖離率」,但此技術指標只是單純地顯示與移動平均線的乖離程度。相對地,CCI乃是根據平均差的原則,因此其圖形能反應價格震盪幅度(波動性(volatility))。

另外,基本上參數使用14,這是MT4/MT5上的預設值。當期間較短,就很容易反應細微的價格變動,期間較長時,則會呈現較為比較和緩的變化。
cci = talib.CCI(df.high, df.low, df.close, timeperiod=14)

2.將CCI用於順勢操作的方法
CCI如「Commodity Channel Index」(順勢指標)這個名稱所示,原本是用於商品期貨市場上分析市場用的技術指標,但是也被用於外匯外匯等各種市場上。在分類上,CCI屬於震盪指標的一種,但是CCI不只被用於根據市場過熱感(超買/超賣)的逆向操作上,更適合用來判斷市場方向性,追蹤趨勢使用。

圖1/CCI

https://storage.googleapis.com/oanda-prod-oj-tw-wordpress/2021/08/03001.png

CCI包含了統計學上的平均差原則。計算上稍微複雜,但是簡單地說來,就是呈現「現值與根據一定期間平均價格的移動平均之間的乖離程度」。在計算的特徵為,使用Typical Price(TP),因此其性質能敏感反應市場的價格變動。

【CCI的計算式】

CCI=(TP-MA)/0.015×MD
TP=(最高價+最低價+收盤價)/3
MA=n日間的TP移動平均
MD=TP-MA的平均偏差

類似的技術指標還有「移動平均乖離率」,但此技術指標只是單純地顯示與移動平均線的乖離程度。相對地,CCI乃是根據平均差的原則,因此其圖形能反應價格震盪幅度(波動性(volatility))。

另外,基本上參數使用14,這是MT4/MT5上的預設值。當期間較短,就很容易反應細微的價格變動,期間較長時,則會呈現較為比較和緩的變化。
2.將CCI用於順勢操作的方法
大部分的震盪指標顯示為0~100%之間(或者在-100~+100%之間),但是CCI並沒有數値的上限/下限。一般而言,水平線會落在-100%與+100%,使用這些水準判斷交易的進行。

當CCI由下往上突破+100%時應買進,由上往下跌破-100%時賣出。如此即可按照趨勢順勢交易。平倉通常則在重新回到±100%内側時進行。
圖2中,A為買進的進場時機, B為平倉的時機。

順帶說明,當市場變動劇烈時, CCI會同時超過±100%和±200%。遇到這種狀況時,就不進場交易。

圖2/CCI的順勢操作

https://storage.googleapis.com/oanda-prod-oj-tw-wordpress/2021/08/03002.png
3.可運用與0軸的交叉
也可以在由下往上穿過0軸時買進,由上往下穿過0軸時賣出。CCI在0%時,表示一定期間的移動平均與現値一致。
換句話說,CCI向上超出0軸=現値與移動平均的黃金交叉,向下穿過=現値與移動平均的死亡交叉。

圖3/與0軸交叉

https://storage.googleapis.com/oanda-prod-oj-tw-wordpress/2021/08/03003.png

順帶介紹,CCI的預設值中沒有0軸。為了將0軸顯示出來
,應以指標設定介面上的「水平位(MT4時)」增加0%的線。

圖4/追加0%

https://storage.googleapis.com/oanda-prod-oj-tw-wordpress/2021/08/03004.png
這個指標的計算過程如下:1.    先計算出典型價格:TP t = ( 最高價t + 最低價t + 收盤價t) /3
2.    求算典型價格的簡單平均值:MA t =(TPt+TPt-1+ ... +TP t-n+1 ) / n
3.    MA t 與TPt 離差絕對值的n日加總:MD t =(|MAt-TPt|+|MAt-1-TPt-1 |+....+|MAt-n+1-TPt-n+1|)/n  
4.    CCI公式:CCI t = ( TP t-MA t ) / (0.015 * MD t )
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